风险管理专业术语

巴塞尔协议是国际清算银行巴塞尔委员会制定的银行资本与风险管理国际标准。

用反向头寸抵消风险。

风险价值是在给定置信水平和期间内投资组合的最大可能损失。

宏观审慎管理着眼于金融体系整体，以防范系统性风险、维护金融稳定为目标。

用衍生品对冲价格风险的策略。

系统性金融风险是可能引发整个金融体系动荡、并波及实体经济的风险。

压力测试通过模拟极端不利情景评估金融机构或组合的承压能力。

资本充足率是银行资本与风险加权资产的比率，反映抵御风险的能力。